請教一下
標的:臺指07全
K線週期:5分鐘
20190621,13:45收盤價為10586
庫存持有2口多單;
我想寫一個程式,設定一個數值,突破就持有2口多單,跌破就持有2口空單
不加減倉,手中永遠只能有2口多單或2口空單
VAR:X(0)
X=10486
IF C CROSS OVER X THEN BUY 2 SHARES NEXT BAR AT MARKET;
IF C CROSS UNDER X THEN SELLSHORT 2SHARES NEXT BAR MARKET;
X的值每天收盤後(13:45)手動修改,並將修改後的程式在15:00開盤前上傳自動交易(每次交易時間為15:00~13:45)
有3個地方不清楚,請教一下
一、
假設今天20190621,15:00開盤價為10000點跳空開出
第一根5分鐘K線收盤也是10000點好了
那麼C CROSS UNDER X這個條件成立嗎?
如果不成立的話,應該如何修改呢?
二、
因為程式寫的是BUY NEXT BAR AT MARKET
那麼如果在最後一根K棒(13:40~13:45)結束時條件成立
那麼我在15:00前重新加載新程式時,是否有什麼寫法可以實現它一開盤就換手?
三、
假如15:00開盤價為10500,第一根K棒收盤是16000
那麼C CROSS OVER X條件成立
不過我手上已經有2口多單了,不需要再加倉應該怎麼寫呢?
以上幾點求教
萬分感謝~
又自學了幾天,重新修改下
vars:x(0);
x=10486;
if marketposition>=0 then begin close<x then sellshort 2 shares next bar at market;
end;
if marketposition<=0 then begin close>x then buy 2 shares next bar at market;
這樣貌似解決了上述1、3點的問題
第2點那個問題估計只能承受跳空風險了(反正幾率一半一半,也不一定都是往壞的那方走)
請問修改後的程式有毛病嗎?
謝謝
第3行
close<x
編譯時那個 “ < ”發生錯誤
何解呢?