Hi,
我現在有一個雙均交叉策略
台指日盤日K,收盤後金叉時夜盤開盤進場做多,反之做空
我的底稿是data1放夜盤,data2放日盤
我發現有些進場點位是對的,有些是錯的
1. 沒交叉就進場
2. 交叉前一根進場
3. 交叉後一根進場
因為有些點位是對的,所以不曉得錯在哪
煩請各位高手解惑
Thanks.
附上程式碼
1. 指標 (指標計算資料為data2)
data2 請放在 函數的外面
還是一樣,每個訊號都慢1根K棒才進出場
是商品時間的關係嗎? 搞了我很久
拜託有哪位高手可以解惑一下
謝謝
可以附一下你的 K棒設定及訊號的畫面嗎?
發生差異的是不是都是在 K棒 左邊開始的某一個範圍內,過了之後,後面就都正確了
如果是的話,那就是 Xaverage 這種函數造成的,很多指標都有這個問題
只是要 循環公式,都有此問題,例如 KD RSI MACD 等都會發生
因為起始值的不同,循環值就不同 ,要經過多根K棒之後,誤差值小數到很多位以後,才會變的愈來愈正確
->請問這是什麼意思? 不過我看最後一個訊號也是錯的
另外,我換成SMA也是一樣,訊號都慢一根才進
然後,我把data2移到函數內,會變成有些對有些錯
還有什麼建議嗎 ?
我大概知道問題了,似乎是和商品時間有關
我把訊號改成 this bar c,就會在我實際想要的那一根收盤進出場
但我是要在那一根開盤進出場,我想到的是指定時間,但又寫不出來
能否各位高手給個建議呢 ?
不建議用 this bar c
因為那是假的,下一根開盤才是你能做的到的價格
你想做在 this bar 的開盤,更不可能了
交叉是收棒時才確認的,所以有效的交易會是下一根的開盤
不可能在這一根的開盤時,就知道收盤會交叉,這是邏輯面問題