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標題:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-12 15:11:40
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阿維
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環境:MC5.5中文版,元大下單最新版、即時行情最新版、aa模式時間30s/30s,實單。
一、即時盤中,圖表出現平倉訊號% Trailing Stop
但元大下單沒有下平倉單,easywin也沒有平倉單記錄,mc交易記錄中也沒有平倉記錄
最後我是關自動交易,手動平倉,不曉得是不是要等30s?還是不用?% Trailing Stop平倉不是用市價?
二、另外請教如果平倉用下列方式,在獲利達50點後未達60點就回落最大獲利的50%
此時會市價平倉?若平倉那麼預掛的+60/-60平倉委託單會自動取消?
if xxx then buy next bar ...
if marketposition =1 then
begin
sell next bar at entryprice + 60 limit;
sell next bar at entryprice -60 stop;
SetPercentTrailing(10000,50);
end;
第1篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-15 09:14:27
0
暱稱:
MultiCharts小秘書
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您好
我會請工程師看看這個問題
第2篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-15 17:35:46
0
暱稱:
Brian
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一、即時盤中,圖表出現平倉訊號% Trailing Stop
但元大下單沒有下平倉單,easywin也沒有平倉單記錄,mc交易記錄中也沒有平倉記錄
最後我是關自動交易,手動平倉,不曉得是不是要等30s?還是不用?% Trailing Stop平倉不是用市價?
SET類的指令,是會預先掛單的,
所以,以您的狀況(我假設您是多單的折返停利),
這樣子,MC是以停止單(STOP單)來處理。
所以流程如下
碰到獲利點→MC預掛限價單/停止單→行情觸價→MC畫圖
→限價單成交(因已預掛)
→停止單未成交→等候預定秒數→轉市價單
所以,您應該沒等到30秒。
另外,預掛單的部份也要注意,如果超過當日漲跌幅,會被交易所擋掉。
第3篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-15 19:32:48
0
暱稱:
阿維
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小祕書、B兄
您們二位好
我昨今天又再測試
環境:中文MC5.5、元大下單.10、AA:20秒/5秒、實單、測試商品MXFL9
程式內容更簡單
IF XX THEN BUY ....
IF ZZ THEN SELLSHORT ....
if marketposition = 1 then begin
sell ("SS_B_Stop") next bar at entryprice - 40 stop;//停損
setpercenttrailing(10000,40);//超過10000後以最大獲利回測40%的價位時平倉
end;
if marketposition = -1 then begin
sell ("SS_S_Stop") next bar at entryprice + 40 stop;//停損
setpercenttrailing(10000,40);//超過10000後以最大獲利回測40%的價位時平倉
end;
後來在MC圖表上出現多單拉回平倉% Trailing Stop的訊號時
等待"都有超過3分鐘",一樣沒自動平倉,自己取消aa然後點選平倉
我懷疑這種以獲利拉回計算出場的類似指令如:setbreakeven也是會這樣......
不過好像只有我反應,也有可能是我個人程式寫法有問題...
但我的策略程式內容就是上述這麼簡單,寫法有問題?
希望有其他實單使用者有使用SETPERCENT或SETBREAKEVEN指令
可以上來分享一下會不會也有此問題
我目前要做的是1、重灌.10版元大下單。2、改變AA秒數為10/0。3、加測試SETBREAKeven
看結果如何再上來回報給各位
祝自己好運:)
第4篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-15 23:26:50
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Brian
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可以傳log給我們嗎?
如果我記得沒錯,stop單我們也是有log的才對。
第5篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-21 10:18:38
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暱稱:
阿維
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經過這幾天+今天早上的實驗證明,aa開啟,20秒/0秒,實單
setbreakeven跟setpercenttrailing這種獲利後回落的所謂stop單
『在盤中mc圖表出現訊號的同時,"元大下單"無任何反應』
都有等待,但就是沒有,後來取消aa按反向平倉。
註:無論實測跟回測setbreakeven+setpercenttrailing都會考慮到屬性中設定的手續費,非另篇教學中不考慮
另一個stop單,也就是常用的停損單
經實驗,無論我是反向再下還是單純停損
『都很正常,mc圖表出現訊號的同時,“元大下單“立刻反應』
至於log檔,system32裡面的檔我也都看過了,完全沒set類動作時的stop或可能疑似的記錄
接下來還要再測試
留倉、不關mc、關閉再開aa有倉位及一些排列組合...等等
不過目前卡在set類指令這裡,我覺得應該是元大下單抓的到虧損的stop單(停損)
抓不到獲利的stop單(獲利回落)
總之因為以後錢打下去,才發現有問題會........
不如現在花點錢來實際自己跑一次
只剩9個交易日可以測試我要測試的指令跟功能
有沒有同好也是實單測試一些有關倉位功能跟指令
可以分享一下結果?
第6篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-21 11:46:54
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客服一號
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接下來還要再測試
留倉、不關mc、關閉再開aa有倉位及一些排列組合...等等
不過目前卡在set類指令這裡,我覺得應該是元大下單抓的到虧損的stop單(停損)
抓不到獲利的stop單(獲利回落)
總之因為以後錢打下去,才發現有問題會........
不如現在花點錢來實際自己跑一次
我們內部也在確認這個問題。
現在剛好利用6.0的部位追蹤功能,
確認似乎是setpercenttrailing這個功能有問題,mc不會送出送單的命令(會畫圖,不會送,耍我!)
以下是這次測試的set類指令列表
SetPercentTrailing
(400,10);//failed
SetDollarTrailing(400);//OK
SetBreakEven
(200);//OK→看阿維的留言,似乎,這個命令也有問題?
SetProfitTarget(400);//OK
SetStopLoss(400);//OK
第7篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-21 11:59:02
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Brian
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註:無論實測跟回測setbreakeven+setpercenttrailing都會考慮到屬性中設定的手續費,非另篇教學中不考慮
函數說明都是直接翻手冊的內容,
set類中應該只有setbreakeven多加了那句不含手續費及滑價的字眼。
才特定注明的。
既然您提了,我特地去測了一下
測試的狀況:
手續費2000
滑價200
指令:setbreakeven(2000);
多單進場成本在7958
MC掛的停止單會掛在7980
7980-7958=4400=(2000+200)*2
看來的確是有含交易成本的。
感謝指正,我會請客服一號去修正一下。
第8篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-21 17:28:34
0
暱稱:
阿維
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看來我的set類無限迴圈測試,可以暫時告一段落.....
難怪不管怎麼改程式,改環境都是無效
我測setbreakeven的確是不會自動交易...
下一版什麼時候會出?
因為我現在用的行情報價只到12月月底
難不成要繼續租用來測試....
雖然說跟自己測試以來投的錢及風險相比之下沒什麼
但是感覺,個人覺得 夫 不是很好.....:)
畢竟對MC很高的期待
請問關機(關mc)以後再開隔日(開mc)和不關mc(不關自動交易或行情報價)的隔日處理程序也是正常?
因為我預計我要的平倉指令(目前就只剩set類尚未成功)測完,下一步要測試這個東西
有留倉可能風險高一點
先問一下有經驗的各位版友或工程師們
請不吝指點
感恩
第9篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-21 17:33:21
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Brian
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看來我的set類無限迴圈測試,可以暫時告一段落.....
難怪不管怎麼改程式,改環境都是無效
我測setbreakeven的確是不會自動交易..
.
可以請您和我們客服人員聯絡嗎?
因為測起來,setbreakeven,真的沒問題耶........
第10篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2009-12-21 17:53:47
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阿維
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我繼續試看看
因為我當初一直測setpercent不行
設定(寫)了很多種來測試set
搞不好不行是我這個策略有問題(一直覺得是自己問題,鑽死胡同勿見笑)
繼續試,有問題再上來請教B兄跟客服
第11篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-19 10:10:57
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阿維
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今天測了三個策略的setpercenttrailing都不行
mc圖表上有出現訊號,但元大下單都沒平倉
環境aa:0秒/3秒,下單設定限價單和停止單選預掛跟不預掛都一樣不行
第12篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-19 21:44:47
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Brian
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重測一遍的結果,
SetPercentTrailing和SetBreakEven這二個,
看起來在5.5上是有bug的,
同樣的下單元件,放在6.0上跑,可以正確執行。
第13篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-20 00:32:40
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阿維
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請問所謂的6.0版是指測試版beta2?
剛找到下載連結的方法,上mc英文官網填e-mail就可以
元大下單的下單設定stop跟limit都是預設?
我想模擬與您一樣的環境與設定
第14篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-20 06:40:53
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Brian
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我測是用MC6beta1測,
下單無論是選預掛或不預掛,都不會有影響。
SET類指定會在INTRABAR就下單,
你啟動AT後,不需要報價的跳動,就會下單。
所以正常來說,你在訊號已有部位時啟動AT,
SETBREAKEVEN就會送出委託,
SETPERCENTTRAILING則要在部位滿足獲利後,才會送出委託。
因為同樣的元件,放到6.0就OK,所以我才會說是........
第15篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-20 09:07:31
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阿維
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我灌好6.0 beta2了
請問在AT(auto trading)中的設定有該注意的地方?
例如recalculate on broker events下的market position change、order filled我是兩個都勾
get real-time data from下的broker、charts我是勾chart
第16篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-20 09:39:23
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Brian
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基本上,我是白痴測試法.........
除了aa、sa那些我會選一下之外,
其他都沒動。
有一個點我有測,就是
get real-time data from broker/charts
因為我擔心是這邊影響到SET類指令的運作
不過不管是勾了BROKER或是CHART,
這二個指令都會丟單。
第17篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-22 14:02:15
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阿維
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環境1:
MC 6.0 beta 2,AA=0S/3S,recalculate on broker events下的market position change、order filled兩個都勾
get real-time data from下勾broker,元大期貨-下單設定LIMIT+STOP皆勾預設
策略:
IF xxx THEN begin
sellshort next bar at market;
setstopcontract;
setpercenttrailing(6000,20);
end;
if marketposition =-1 then begin
buytocover ("B_stop_B") next bar at entryprice +30 stop;
setpercenttrailing(6000,20);
end;
結果:
進場時,easywin先丟空單委託單後立刻刪單改市價空單(應該是正確動作)
出場時,圖表出現% Trailing Stop,但等了1分鐘後元大期貨無下單動作,手動取消aa及平倉。(應該不是正確動作)
檢討:
下星期測試改變環境設定的
get real-time data from下勾chart,元大期貨-下單設定LIMIT+STOP皆勾不預掛
策略的setstopcontract移到最外層
看看% Trailing Stop會不會正確執行
第18篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-22 17:01:44
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客服一號
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get real-time data from下勾broker
這個建議還是勾CHART,因為,目前是收不到經紀商的報價的....
第19篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 13:18:39
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客服一號
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看起來就是和您目前碰到的問題有關
It looks like there are two factors contributing to the reported issue.
1. You are using the asynchronous auto trading mode. The trailing order is not sent to the broker because the necessary amount has not been reached AT THE BROKER.
Special orders (SetBreakEven, SetDollarTrailing, SetPercentTrailing, SetProfitTarget, SetStopLoss)
have the following peculiarities:
a) They monitor prices directly at the broker (and are filled either on bid or ask prices) no matter whether the synch or asynch auto trading mode is used. Those prices can be different from what you see on a chart (for example, if you are plotting trades).
Special orders計算所用的價格是經紀商給的價,而,國內經紀商不會給價,所以5.5版可能有問題。
b) The necessary amount is monitored starting the moment auto trading is ENABLED; the entry price is set from the ‘Assign the Initial Market Position at the Broker’ dialogue. The section of the chart between the historical entry and the moment auto trading is enabled is ignored when monitoring the necessary amount in the asynch auto trading mode.
第二個就是跟您在起始部位時,輸入的成本價位有關
2. You are counting on order replacement. However, a limit/stop order is replaced by a market order if that order has been filled on the chart and has been accepted but not filled by the broker. According to you, the order was never sent.
Here’s what you need to do:
Plot bids and asks and enable the ‘Extended Backtesting’ mode. This will take care of factor (a). If you do not like the way the trailing order works, you can replace it by your script based on the regular Stop order. This will take care of factor (b).
The above will ensure that limit/stop orders will be replaced by market orders because the orders will appear on the chart and will be sent to the broker.
Apart from that, the latest version of MC should be used (Gold release) because MC 5.0 beta 6 had a bug with special orders.
第20篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 13:32:33
0
暱稱:
阿維
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我說沒關係是因為B兄之前說測試6.0 BETA1 可以
所以前文我最新的測試環境有寫已開始使用mc 6.0 beta2做測試
結果不行
Special orders計算所用的價格是經紀商給的價,而,國內經紀商不會給價,所以5.5版可能有問題。
但前文又有提到要改勾CHART,不勾BROKER,這跟上面這行字有沒有衝突?
或者說使用6.0 BETA2的時候,元大下單在收到成交回報時
把成交價傳到MC6.0是不是就解決
國內經紀商不會給價
?
還是說其實有其它方法(指令)可以取代SETPERCENTTRAILING"獲利回落時平倉"這個指令?
第21篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 15:15:26
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暱稱:
Brian
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測試6.0beta1的部份
1.0.1.13版的下單,無論是by broker或是by chart都會送單
有log有真相,如果用2.0.0.0版的,會跳出泡泡框
[13:15:30:958764] >> MC發出下單訊號: [2623005] [(()] [TXF1()] [B] [7819] [1] [] [Stop] [Exit] [S]
[13:15:31:579657] >> 13:15:31: OnLogonS::2,2-F00-xxxxxxx--xxx,4AA47A27,0
xxxxxxxxxx,api.yuantafutures.com.tw,80,
[13:15:31:579657] 交易帳號: 2-F00-xxxxxxx--xxx
[13:16:26:680728] XX 刪單訊號: [2623005] [TXF1()] [B] [7819] [1] []
[13:16:28:643562] 結束伺服器的連線
[13:16:40:052584] >> MC發出下單訊號: [2623006] [(0175111()] [TXF1()] [B] [7819] [1] [] [Stop] [Exit] [S]
[13:16:40:563318] >> 13:16:40: OnLogonS::2,2-F00-xxxxxxx--xxx,4AA47A27,0
xxxxxxxxxx,api.yuantafutures.com.tw,80,
[13:16:40:563318] 交易帳號: 2-F00-xxxxxxx--xxx
[13:17:03:418672] XX 刪單訊號: [2623006] [TXF1()] [B] [7819] [1] []
[13:17:05:004960] 結束伺服器的連線
第22篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 15:17:15
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Brian
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6.0有tracking center,
可以叫出來看,基本上,一啟動AT就會送單了。
給你我測試的CODE作參考
value1=date*10000+time;
if value1>11001220845 then begin
if marketposition = 0 then begin
sellshort next bar 1 contracts at 7963 point limit;
end;
setpercenttrailing(32200,90);
end;
第23篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 15:18:27
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暱稱:
Brian
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Special orders計算所用的價格是經紀商給的價,而,國內經紀商不會給價,所以5.5版可能有問題。
但前文又有提到要改勾CHART,不勾BROKER,這跟上面這行字有沒有衝突?
或者說使用6.0 BETA2的時候,元大下單在收到成交回報時
把成交價傳到MC6.0是不是就解決
國內經紀商不會給價
?
還是說其實有其它方法(指令)可以取代SETPERCENTTRAILING"獲利回落時平倉"這個指令?
不太一樣,這個是"已經成交"的價,
而您要用來觸發SET類指令的,理論上是"未成交"的價。
第24篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 15:40:48
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阿維
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不太一樣,這個是"已經成交"的價,
而您要用來觸發SET類指令的,理論上是"未成交"的價。
我指的送成交回報價格給mc是進場單的價格給mc
不過這不重要了....原本就只是在猜而已....
因為你的出場有動作!!(有log有真相..我常在西斯版看到這句話啊~~~~)
跟前文我的程式碼比起來
就是setpercenttrailing您是寫在最外層
而我的是寫在最外層之外的層次,所以我會改寫成最外層
然後裡面的數字用變數在每一層裡指定(不會這麼瞎吧.....)
再不行就灌beta1來試,不過找不到beta1的程式可以下載....
真的試到這一步再來找各位麻煩,哈哈:)
第25篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 16:56:20
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Brian
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原本有猜測是這樣
但跟客服一號討論過後
又發現您寫了一句"圖表上有訊號"
就讓我們無法十分確定這個推論
不過,建議是開TRACKING CENTER來看,
會比較清楚。
第26篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 16:58:08
0
暱稱:
Brian
信箱:brianchung@multicharts.com.tw
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有log有真相..我常在西斯版看到這句話啊~~~~
a.......被看穿我是鄉民的身份了
不過與其說是西斯版
我覺得表特版更常用到
第27篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 17:36:35
0
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阿維
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TRACKING CENTER是不是指order and position tracker這個功能?
裡面的strategy orders資訊是否只有在即時交易時才會出現訊息?回測時有辨法出現?(好像也不需要...)
第28篇:
[發問] SetPercentTrailing平倉訊號% Trailing Stop
by 2010-01-25 18:06:37
0
暱稱:
阿維
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之前測過dollar成功,是寫在裡層
breakeven及percenttrailing寫在裡層失敗
相同點是d為金額回落
b及p為"最大獲利"的回落
兇手就是.....
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