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標題:
[發問] 布林通道詢問
by 2024-03-24 01:24:40
0
暱稱:
nnin
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成就:發文(0) / 回文(0) / 推薦(0)
我想要將布林通道計算標準差的方式,改成用報酬率計算標準差,想請問我的策略語法出了甚麼問題
Vars:
UPPERBAND1(0),
LOWERBAND1(0),
movAvgVal(0),
r(0);
r=((c-c[1])/c[1]);
movAvgVal = Average(r,30);
UPPERBAND1 = movAvgVal + 1* StandardDev(r,30,1);
LOWERBAND1= movAvgVal - 1*StandardDev(r,30,1);
if c cross over UPPERBAND1 then buy ("entry1") 1 shares next bar at market;
if c cross under UPPERBAND1 then sell("exit1") 1 shares next bar at market;
第1篇:
[發問] 布林通道詢問
by 2024-03-25 10:06:56
1
暱稱:
EV
信箱:不顯示
成就:發文(0) / 回文(0) / 推薦(0)
最後if...的部分,價格絕對值(c)與價格變化率的指標(
UPPERBAND1
)兩者可能相差甚遠沒有出現交叉的機會。
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