您好~
關於limit單未成交,下根K線條件變化則系統刪單,在邏輯上,可能考慮指標訊號再回頭,系統重新下單比較合理~
不過,一般下limit單在操作情境上,應該是限價單當天未成交才作刪單~
如此,若下根K線刪limit單~
如果自動交易時,該等待的limit單被刪掉,例如在倉10490多單,向上10500點掛limit賣出沒成交,程式策略可能已認為成交,但被刪單而不等待,
若程式判斷條件因10500成立而轉為向下回補10490,並因拉回而成交,
當行情再跑到10500,則原本被刪掉的limit單+新掛的10500點limit單,本來應2口可以一併成交,
但程式自動刪掉limit單,會只有新下的一口limit單能成交,周而復始下,將容易變得交易的多單部位越來越大~
不知道這樣說明,能不能清楚表達這種邏輯上的問題,
究竟孰為可行,當然還是得貴開發端作衡量,於此,提供一點遭遇到的問題,謹提供參考衡酌~謝謝~
可以改用 SA 模式,這樣能知道送出去的 limit 單有沒有成交。
沒成交再繼續掛同樣的單即可
據所知,SA模式有其使用上的前提:
=============================================================================================================
同步模式自動交易(SA)
當自動交易執行在同步模式下,每個進、出場點的箭頭只有在經紀商回報成交之後才會畫在圖表上。
同步模式可以避免策略部位和市場部位不一致的狀況。 同步模式要正常執行,需要符合下列條件:
1. 同樣的商品只能在一張圖表上交易。若在多個圖表上同時交易相同商品,策略部位和市場部位仍有不一致的可能。
2. 當啟動自動交易時,市場部位必須為0(空手)。
3. 交易員不可透過其他交易平台交易相同商品。
4. 當交易線路斷線重連時,經紀商不會提示委託成交或是取消。
=================================================================================================================
相信許多人在第1項就打槍了,券商版查到的大部份會使用AA模式,有其原因吧~
不明白的是,下limit限價單應該偏向ROD需求,為何下根K線,一定要自動刪limit單,不能如一般作單,等待至當日結束才刪呢?
須要刪的不是IOC需求,會較貼切嗎?
SA模式設計出來這麼久了,當然不會只是一個擺設,沒有你說的那麼不堪啦。
多圖表交易同商品,或是手動下去交易,這都是可以的。原廠說明是有提到,如果這樣的話,和券商部位同步會有問題。
啊我手癢自己下個單,或是其他策略丟單,券商部位當然會受影響,這不是廢話嗎?
就算不能用 marketposition_at_broker ,但改用 currentcontracts、marketposition 去判斷成交狀況,仍然是可以的。
寫法上會比較麻煩,還有額外一些要注意的地方,所以用的人比較少,這也很自然。
至於限價單不在K棒結束時自行刪單,我個人也是覺得這樣比較順手。
不過這樣變成要自己處理刪單的問題,我自己的感覺啦,好像程式寫起來也沒比較輕鬆。
MC因為本身就沒提供刪單的指令,使用K棒結束自行刪單的架構,一開始也會覺得怪怪的,但用久了就習慣了,絕對是可以用的。
感謝Q大熱心回覆~ 其實也不是說SA模式不堪啦,只是條件限制,有無法適用的原因~ 如果說系統開發上的考量,AA必須自動刪單,那也只能適應了, 自動刪單可以免除部份人處理刪單問題,但,另一部份人也造就了手動補單的麻煩~ 和Q大一樣,使用K棒結束自行刪單的架構,現在一開始覺得怪怪的, 希望用久了也能習慣就好~