進場策略用5分K,出場策略要用1分K,若用Data1(5分k)和Data2(1分K),下單好像只能在Data1的週期?
若是分開成二個策略,分別用在各自週期,又不知道要如何作回測?
不知有無方法可解決?
Data1 請用小週期,才能在小週期交易及回測
那請問如何寫在5分K時才計算指標並有進場動作,要用時間除以5為整數來判斷嗎? 還是有比較簡單的作法,例如我要用5分K的10日均來判斷,要怎麼寫才不會每一分鐘都去算一次,而是5分時才計算?
要怎麼寫才不會每一分鐘都去算一次,而是5分時才計算?
<==沒法!以MC來說它是收棒才去執行程式的!(除了IOG除外)
是有個技巧可以作到,本來是在這次的IOG課程中才要教出來的
因為要用到 IBP變數,所以沒辦法簡短的文字交待清楚
過一段時間後再公開
再請問一下:
Data1用3分K,Data2用15分K, 在策略中用Stochastic( High,Low,Close,9,3,3,1,var0,var1,K9,D9) of data2 去算15分K的K、D值,算出來的值和data1用15分K去直接算K、D的值會不一樣,不知為何會不同? 是否是因為每3分時會執行一次導致在計算K、D時的歷史資料引用錯誤? 有辦法解決嗎?
IBP可以公開了嗎
基本上,我之前測試這種用法去劃指標出來對,跑出來的值是一樣的,不知你設定上或程式上有什麼問題
IBP 就是在宣告變數前方加上 intrabarpersist 指令
vars: vA(0); -> vars: intrabarpersist vA(0);
這樣它就會變成 IBP變數 但是它的值是繼承自上一個 TICK,而不是上一根 K棒