想請問,IOG模式下,我如果開啟的Chart母圖是Bid,子圖是Ask,那我下程式碼指令如下:(回測的話,有開啟Extended:backtesting on bid and ask data) value1 = Close of data1; //Bid value2 = Close of data2; //Ask If (value1 - value2) >= 0 then begin Sellshort 1 contracts next bar at Market; end; 問題: 1. 這裡的value1和value2會分別是Bid和Ask的tick值嗎? 2. 這裡的at "Market"會Bid值嗎?
我從QM抓了Bid tick 和Ask tick和程式碼所print出來的數據比對(在上面的程式碼 If (value1 - value2) >= 0 裡面,設了j = j + 1,看 j 的變化),還是不太清楚IOG回測時 (已開啟精密回測,並且不忽略相同價格的tick),MC是如何對每個 tick 處理 If 這類型的判斷式(例如上面程式碼中的 If (value1 - value2) >= 0 ? 如果版上各位看懂我的問題,我用下面這個例子,時間點09:02:00,MC是如何處理 If (value1 - value2) >=0 ? Bid tick (順序分別是:日期, 時間, 價格, 量)
Ask tick
再附上程式碼 If date = ELDate(04,13,2012) then begin If time >= 900.00 and time < 1345.00 then begin If getsymbolname of data1 = "MXF1" then begin value1 = Close of data1; value2 = Close of data2; If (value1 - value2) >= 0 then begin j = j + 1; end; print(j); end; end; end;
其實我的問題簡單來說就是:MC在IOG精密回測時的資料運算邏輯。 繼續研究中...如果版上專家能夠幫我解答,真是非常感激。