請問我想把多單轉成價外一檔買權 空單轉成價外一檔賣權
是否需要把主圖商品跟策略分成兩部分??
謝謝
主圖商品代號 為您圖表視窗中選擇的商品
下單商品代號 為您實際要交易的商品
從您的貼圖看來,下單商品要下的是選擇權
但是 正確打法應該為 TXO.1204 C $TXO+1$
$TXO+1$內的 TXO為您的履約價模組名稱。
詳細下單機設定您也可以參考下單功能設定說明文件
謝謝小秘書
另外請教 TXF1 TXO.1204 C $TXO+1$
TXF1 TXO.1204 P $TXO+1$
這樣如何設定主圖 buy時 買call , sell short時 買put
3Q
如果要以這種方式執行,
您可能要參考"組合商品"的設定方式(下單設定文件內有範例)
下單商品轉換內的下單商品代號為 #模組名稱#
我參考文件設定後
麻煩可以幫我看一下哪裡設定錯了嗎
實際訊號出現時的LOG
提醒一下!組合單現行只能以"市價單"丟單!
所以就算上述的設好!
你也是沒辦法以組合單功能下選擇權的...
請教一下
有其它的方式可以替代嗎
或者以讓價單的方式替代市價單
Thx
由您上面貼的LOG 發生的錯誤訊息為 API下單筆數已超過限制!
需向券商確認是否有限制API的下單筆數
另外,市價單若要以現價單執行,可在下單機內設定以現價單待替市價單選項
建議您發生問題時請使用上傳LOG,會比較能正確判斷問題在哪裡唷~
未成交的部分設定成 刪單
假如是一個多單訊號沒成交到,超過時間刪單後,出現的多單平倉訊號,是執行一口反向單,還是會無反應 !? 謝謝
會執行平倉單~
你要將MC跟下單機視為二套軟體!
當下單機已回應某筆進場單已成交~當然MC也會去做平倉的功能...
不論該筆在下單機這端是否已成交或刪除...
請問如果為了避免刪單的影響 部位不一致
可以把平倉的條件加入
if MarketPosition_at_Broker<>0 then 嗎
因為書上是寫只適用於Interactive Brokers.Patsystems.Zen-Fire
marketposition_at_broker_for_The_strategy
如果加入這語法回測是不是都會以0為計算
NO
因為下單機回報MC已成交,所以marketposition_at_broker_for_The_strategy 算出來的部位,依舊是已成交,部位會被計算在內
關於無法下選擇權的部分 未來貴公司下單機程式會做修改嗎
實際上運行時marketposition_at_broker_for_The_strategy 是可運用的語法
回測過去 就無法正確計算?
這個應該是各家的風控政策不一,像有些期貨商就有條件的接受選擇權市價單,你可以考慮
因為回測就沒有資料啊.......
你可以用下面的程式碼代替
不設在組合商品
這種設法為什麼開讓價單
還是以市價委託??
2012/04/05 07:58:05:890625 商品訂閱:BrokerSymbolName=0|TAIFEX|TXF1-A1|2012/04/04|200 / id=10002 / SymbolName=TXF1-A1 / SymbolExchange=TAIFEX
欲下單的商品需要在QM裡面打開連線 才可以取得市價嗎??
只要在MC內開圖就可以取得行情唷!
所以建議在MC有開圖的商品,QM內就不要再做連線動作了。
第14篇的最後幾行 Log無法取得市價是甚麼情況?
嗯,因為我們訂閱商品是主圖的商品,而非實際下單的商品,看來這部份需要再調整
請教樓上諸位大大....目前還是無法看TXF1 下選擇權嗎? 還是不能市價下選擇權??
限價 + - 兩檔 應該可以下單吧??
各家的風控政策不一,像有些期貨商就有條件的接受選擇權市價單
所以如果是期貨商可以接受市價單的,就可以使用組合商品來做下選擇權喔~
.所以 自動交易交由下單機去下組合單 只能以市價 不能用限價讓價 方式下單??
因為組合單有限制,一律都是以市價單執行
確定是市價單