請教各位 IOG 語法高手,
我的程式以前一K棒的漲跌做下一步的判斷,
假設在1分鐘K圖中,當我啟動K棒內委託,前一分鐘K棒結束後為漲,
進入下一分鐘期間的判斷是以前一分鐘結束後的漲為判斷?
還是以目前這一分鐘內的前一tick 的漲跌為判斷 ?
同理,IOG 有那些判斷是以前一分鐘K棒結束後訊息判斷為準 ?
那些不是?
感謝各位的幫忙 !
我很認真的看了三次~嗯!我國文不好...
簡單說IOG模式只是把K棒模式(K棒換棒後執行)
變成tick棒模式,即下一個tick進來去判斷前一個tick然後在該tick去執行...
不好意思! 我資質駑鈍,照這麼說,它等於完全改為用 tick 判斷,
那與把 K線圖週期單位由1分鐘調小到tick 有甚麼差別?
程式在開發時要用 tick 去思考還是用 1分鐘去思考 ?
舉例,程式如果要用Bollinger bands 的上軌值做判斷,那會用那個上軌值來判斷 ?
很機車的問題,敬請包涵 !
以停損為列,你也不會希望每次停損利都是在換k棒時才執行!
而是要即時停損益,如停損四十點...
所以像SET指令等都是IOG的應用,即在tick價格到時即執行,而不是等到換K棒才執行..
我試著用我的理解做說明,
假設在1分鐘K線圖中,10:01:00 至 10:01:59 之間共發生 50個 tick,
每個 tick 進來演算後的結果會反映在1分鐘K線圖上,就是盤中看到會動的K線
當這50個 tick 的某個 tick 已符合進出場條件,訊號就會被啟動,
Ex. 假設1分鐘圖Bollinger bands上軌值 =7000, 程式判斷超過上軌時執行停損,於是當某個 tick 進來>7000,就會啟動停損
這樣會有兩種解釋:
(1) 每個tick 以 7000 這個值為判斷停損依據,而7000則來自於1分鐘圖
(2) 每個tick 用自己的Bollinger bands上軌值啟動停損,而這一分鐘內,共有50個Bollinger bands上軌值
當某個tick 超過該tick 的上軌值就啟動停損.
假設(1)(2)的答案一致,那代表啟動(2)的上軌值剛好也是7000,
這個問題再鑽下去要去分析 Bollinger bands 在1分鐘週期與在tick 週期計算結果的差異,
我更大的問題是,假如 IOG 是以(2)的方法運作,那麼 KD,MACD...等其他技術訊號如果要用IOG,都得分析它在 tick 週期計算結果的差異?
在IOG模式底下都可以做的到,看你如何控制它而已
IOG可以讓我們做到最細部的控制,主要是看你有沒有能力去控制它
感謝各位的解惑 !
不好意思,再請教一下 !
IOG 可以做到下單時不用 IOG,停損時啟用 IOG 嗎 ?
若是拆成兩個模組的話,就可以做到
但是兩個模組,變數就互相看不到另一個模組中的變數值