大家好,首先我先講我的大概策略,就是使用KD指標,然後K與D由下往上交叉時且未持有任何單子,就買進1口多單,空單的部分就是多單的相反;
然後我停利只使用SetPercentTrailing來停利,停損只用SetStopLoss來停損(大概80幾左右);
然後重點來了,只要SetPercentTrailing(這裡面大概是90以下* BigPointValue,這裡填1); 績效就會很好,然後回檔1%改成0%,績效就會很差,為甚麼會差那麼多?
以上都有開啟細部回測,而且細部回測是使用1ticks的週期。
說到細部回測,還有個問題,為甚麼使用盤中的秒,調成60秒的週期與盤中的分鐘,使用1分鐘的週期來細部回測,出來的績效會不一樣?而且也是差很多。
這會讓我懷疑multicharts是不是有很多的問題存在,這樣子就會不知道到底現在的策略可不可用來真實的下單。
不好意思,補充:我滑價設定1200,手續費0;還有圖表的週期要設定在90分K以上。
還有希望各位的高手都可以試試看是否會出現這樣好的績效,不管任何策略,只要圖表的週期設定在90分K以上,且使用SetStopLoss來停損大概80左右,且SetPercentTrailing照我說的那樣調整,且開啟細部回測,而且細部回測是使用1ticks的週期,就會有很好的績效;還有好像把回檔設定成0%,績效就會很不好。
因為我目前只有1年的歷史資料可以試,我想說或許剛好這樣的策略在這一年的績效會特別好,其實我會使用Set系列是怕遇到大起大落的行情,所以就讓我發現有這問題出現,讓我懷疑策略只要有SetPercentTrailing在,這策略的回測績效就會不準確。