最近在研究海外期貨策略,發現有很多眉角需要解決,其中又一個問題我想了滿久
不知道各位前輩有沒有遇過以下問題
以玉米期貨為例現在的交易時段是08:30~13:20(T) 19:00~07:45(T+1) (美國時間)
但在2013年玉米的交易時段卻是17:00 ~ 隔天14:00(美國時間),
如果把交易時段設成08:30~13:20(T) 19:00~07:45(T+1) (美國時間) ,則2013年的回測績效會出現與實際交易不符的狀況。
如果把交易時段設成17:00 ~ 隔天14:00(美國時間),則近期的回測績效會出現與亦會出現與實際交易不符的狀況。
我相信這個是個取捨,不知道大家在面對交易時段變動的難題是怎麼抉擇的?