請問有什麼地方能夠確認upticks值及downticks值的正確性嗎?
簡單的拿TXF1的60分k的UPTICKS-DOWNTICKS,感覺值不太對。
下圖是今年TXF1的60分K,到7月中以前,無論漲跌,UPTICKS-DOWNTICKS的值居然絕大多數都是正值,這樣有點怪異。
請問怎麼確認upticks值及downticks值的正確性,謝謝。
另一個問題
TXF1-UV、TXF1-DV與upticks、downticks有關係嗎?
TXF1-UV、TXF1-DV看起來是累計,但是好像與upticks、downticks間沒有關聯性?
不好意思,在多問一個問題,請問
TXF1-A1、AO、AV、B1、BO、BV、DV、TA、TB、UV
這些商品的定義要去哪邊看?
謝謝
麻煩解答一下嘛
不然可以告訴我哪裡有文件,我自己去看也可以,謝謝。
好像太基礎的問題,
不過有人可以好心幫忙回答一下嗎?
Dear KRZ,
1.TXF1-A1,B1(賣1價 買1價)
即買賣五檔的第一檔掛價
2. TXF1-AV,BV(委買賣量)
買價的交易量即是委買量,賣價反之。
3. TXF1-AO,BO(委買賣筆)
買價的交易張數/賣價的交易張數
4. TXF1-TA,TB(累計買賣成筆)
買成交筆數=以外盤價成交的筆數=價格上漲時的成交筆數
賣成交筆數=以內盤價成交的筆數=價格下跌時的成交筆數
5. TXF1-DV,UV(內外盤量)
「內盤」指的是以現在的「買價」成交
「外盤」是指以現在的「賣價」成交
關於您的問題
您可參考此篇文章或此篇文章
另內外盤量可參考此篇文章
以上供您參考
感謝小秘書,
這個問題這麼多帖子,應該要寫成Q&A才是,我周末K一下這些帖子看看。
但是似乎解決不了第一個帖子裡面,下跌時UPTICKS比DOWNTICKS多的問題,因為用TXF1-UV跟TXF1-DV下去換算,結果不一樣。
首先,依照我目前驗證貴公司提供的ticks、upticks、downticks及volume的數據,情況應該是這樣:
Tick bar圖表:
ticks=upticks+downticks;
upticks=round(ticks/2,0);
downticks=ticks-downticks;
秒K圖表:
upticks=?
Downticks=?
並非使用ticks bar的uptick及downticks計算?
分K圖表:
Ticks = upticks+downticks+平盤量;
並非使用ticks bar或秒K的uptick及downticks計算?
日K圖表:
upticks= 當日分K的upticks總和。
Downticks=當日分K的downticks總和。
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然而,根據Multicharts Wiki
http://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Up,_Down_and_Total_Volume
MultiCharts calculates volume in real-time and allocate it into up and down according to the following logic:
應該只有定義Upticks及Downticks兩種,並沒有所謂的平盤量。也就是Ticks= upticks+downticks。
我的問題是:
感謝回覆。
還是方便我打電話過去詢問嗎?
您好
1.Tick bar的upticks及downticks為何使用ticks/2的方式?
3‧為何貴公司要在分K以上特別使用平盤量? 而不單純的就讓Ticks= upticks+downticks?
4‧分K以上判斷upticks、downticks及平盤量的規則為何?
這回答好像不是針對我在問的問題耶?
所以為什麼要增加平盤量這個數值,原廠的說明文件找不到平盤量這種概念,概念上也不對。
這篇是在判斷TXF1-UV跟TXF1-DV的,你是說upticks、downticks跟平盤量也是這麼算的嗎?
那平盤量是屬於 "(6)其他不定盤" 嗎?
同樣是內外盤量,TXF1-UV跟TXF1-DV,跟分K以上的upticks、downticks,用不同的計算概念,到底為什麼要搞這麼複雜? 所要提供的不同資訊在哪?
感謝您的回覆,但是看起來我昨天在電話裡面表達的,大概沒能讓您理解。
看來這些量的數據沒什麼人在用,或者在用的人大概了解該怎麼修改了。
我只是純粹建議,貴公司能夠提供更準確的數據,而且我相信這種方式能夠降低貴公司server的負擔及數據傳輸流量。
就這樣,還是感謝昨天電話裡幫我釐清問題,關於這個議題還好能找到解決方式。
分K的平盤量是早年 tradestation 年代的東西,因為 MC 相容於 TS,所以資料庫欄位中的資料就被延續下來
你在 QM 匯出入時,點選欄位抬頭,就會看到 平盤量的選項,它是資料庫的一部份
在秒K的部份,早期的 TS 並不支援 分K以下,在 MC 支援 秒K,是用 TICK 去組成的
在 TICK 的資料庫中,並沒有漲跌平量,它只有成交量一種數值
所以是MC自已去模擬計算出來的,不是SERVER及資料庫中的數值
1. 1 tick bar 是最小報價單位,基本上就是如果我下一筆單 50 口成交,這個 tick 的成交量就是 50 (如果未拆單的話) 所以這邊再分 up/down 是沒有意義的, 我就是買一筆或賣一筆50口為什麼還要分 up/down 呢? MC只是讓這邊的 ticks = upTicks + downTicks, 基本上取 ticks 來用就好 2. 單從 tick 成交的報價無法知道這筆是買50口或賣50口,所以才會用前次成交的價格來比較看是漲或跌來判斷是 up 或 down 多tick, 秒K 或其它以 tick 組成的 K 棒都是用這個邏輯來算 (也就是 wiki 上的那個公式) 但是這公式的問題在於把相同成交價歸到前一個 up 或前一個 down, 尤其是在短線反轉的時候很容易放錯邊 TXF1-UV, TXF1-DV 把成交價和買賣價比對來判斷的正確性就會比較好 當然你可以去抓這些 data 回來自己算,但是理論上速度一定是從 server 那邊算比較快
3. 至於分K和日K的 upTicks/downTicks,如果之前在另篇討論中提過的,錯很大, 沒有參考價值,不知道 server 那邊怎麼算出來的 至少不是上面那兩種算法的邏輯,請直接乎略 若需要在分K取 upTicks/downTicks 就用秒K去組分K吧
to isntrue大,
先感謝您願意跟我討論。
A. tick bar的部分我理解了,我原本只是以為tick bar的uptick/downtick算法會跟秒K一樣,因為照wiki的說法,並沒有在分K棒的時間周期的。不過,這部分定義清楚,謝謝。
B. 關於您說 "但是這公式的問題在於把相同成交價歸到前一個 up 或前一個 down, 尤其是在短線反轉的時候很容易放錯邊",這部分不太清楚,可以麻煩您舉個放錯邊的例子嗎? 謝謝。
C. TXF1-UV, TXF1-DV的問題是tick based,我只能下載到最近一個月的資料,沒辦法做回測,也就是為什麼最近想辦法從uptick/downtick著手。此外, 謝謝你確認我對分K以上uptick/downtick錯誤的疑問。
D. 內外盤這個數據並非期交所提供的,而是由數據源廠商決定要不要提供的。 因此,如果廠商要提供,應該要把定義說清楚比較好,至少網站應該要有個FAQ吧,畢竟這不像價格這麼簡單。 而且,舉內外盤為例,既然server要去參考其他價格等方式來計算內外盤,對server來說就是一種負擔,凱衛是怎麼樣傳送數據給我們的呢? 是期交所直接提供的資訊先傳給我們,其他衍生數據等server算完再傳給我們,或者等所有衍生數據算完,再與期交所的數據一起傳過來? 這個凱衛應該說明一下吧,對數據的即時性影響不小耶。 版上這麼多人在抱怨報價延遲,這也是可以改善的方式之一吧。
E. 傳送這些衍生數據,一來不一定每個人都需要,二來定義每個人也許都不一樣,再來盤中時還可能排擠價格數據的傳輸時間,此外凱衛傳送出來的流量也是要錢的吧。以現在大家的電腦配備,算內外盤這種根本不算什麼。以上這麼多缺點,如果是期交所原始數據可以算出來的,不如用FAQ告訴大家怎麼做,需要的人自己導入就好,應該是雙贏的局面吧。
最後,再次感謝isntrue大。
買 成交 賣 up/down 內外盤(UV/DV) 5 7 7 5 8 8 u 外 6 8 8 u 外 8 8 10 u 內
了解了,感謝。
那請問您知道TXF1-AV、BV、UV、DV這些量,匯出的資料欄位裡面上漲量、下跌量及總量還有值,但是和TXF1-AV、BV、UV、DV的值好像對不上,
這樣對嗎?
還是這些量的量,還另外有意義?
呃...說實在我看不太懂你的問題
可能要請凱衛的人幫忙回答了
像這樣,去quote manager,在商品選擇匯出資料,ACII,就可以看到報價的欄位。
舉TXF1-AV的例子。 就AV、BV、UV、DV這四個,量中有量。
這幾個商品的"報價"欄位部份就是當時的"累積量" (成交/委買賣),策略應該都是看這個
至於他們的"量"的欄位一樣也是 server 那邊算出來的,怎麼算的也是個疑問,還是得請凱衛的人說明了