前幾天和一個前輩聊天,談到有關回測系統,一直認為回測和實際上線會有落差,
想請問一下,Multicharts 的回測系統有什麼方式可使回測的結果非常接近實際上線,
個人有一個簡單的想法,不知 Multicharts 可以做到嗎,比如我的策略是以 5分k 的基礎,但是在做回測時
成交價以 Tick 為基準,來算可能的績效
基本上回測跟實單的落差,只要不是報價缺漏,應該只差在限價成不成交及滑價的問題上了
以前的DDE報價,漏資料的機率在20%以上,回測跟實單的差異是存在的
目前的專業報價源,漏資料的機率已經很低了,一天5~10萬TICK,漏不到1000TICK(一般在200T左右),已經很穩定了
至於用TICK回測,就是MC中的細步回測(精密回測)的功能
只是它的缺點是不能回測太長的時間(半年),因為目前是32位版會記億體不足,台指一天就五萬TICK
MC8 會有64位版,就不會有這個問題了