不好意思又來問問題了,
我的目前跑的策略是將盤後的時段K棒給濾掉的(從QM那邊將盤後的時段都刪掉),
但是最近發現似乎setstoploss在盤後時段也會觸發,就算觸發的那個時候工作底稿上根本看不到K棒。我本來以為沒有K棒他就不會去算並觸發stoploss。
是setstoploss這個語法本來就是這樣,還是是因為群益的stop單我用的是stop時發訊號本機洗價待觸價時發出市價單用better價的緣故?
最主要要問的問題是,那我這個策略所跑的回測,是根據這個沒K棒也會出場stoploss的來計算效益,還是是根據日盤有K棒才出場的stoploss來計算效益的? 因為很怕因為這樣實際效益與回測效益差太多。
第二個問題是,如果上面的問題的答案是回測是根據日盤有K棒才出場的stoploss來計算效益,有沒有任何語法或方法可以讓setstoploss只在日盤真的有K棒時才可以觸發?
不好意思問那麼多新手問題,希望有高手大大可以解惑。
您好:
MC 策略跑回測是依照 K 棒做運算,
您設定 QM 只收早盤所以 MC 接收的行情只有早盤,
也就是您 QM 收的數據及 MC 畫 K 都只有早盤,
回測自然也只有依照早盤 K 棒運算,
下單機因有洗價功能另外會接行情,
下單機接收的行情是全時段的,
所以若早盤結束後還有委託掛在下單機等待洗價是會被觸價送出的,
下單機在一般參數設定的下單委託設定裡有【是否只做T盤洗價(TAIFEX)】,
若有勾選此選項會過濾掉所有 TAIFEX 商品夜盤觸發。
另請在下單機→滑鼠右鍵→連線參數設定→持續連線狀態的定時作業→設定140000 清除國內委託單,
確保下單機仍掛著委託單於夜盤被觸發。
太感謝了,沒想到用簡單的設定就能解決這個問題。程式碼苦手中。
謝謝。