目前在寫一個策略 需要判斷盤中內外盤成交的比例
但遇到的問題是訊號只會每隔1分作運算,所以沒辦法累積每個tick的內外盤量
請問前輩有沒有什麼方法可解決 謝謝
data1:分k
data2:tick 成交價
data3:tick 最佳委賣價
data4:tick 最佳委買價
目前語法
vars:bid_volume(0)
ask_volume(0)
ask_volume_ratio(0)
if date<>date[1] then begin
bid_volume=0;
ask_volume=0;
ask_volume_ratio(0);
end else begin
if close of data2>close[1] of data4 then begin
ask_volume=ask_volume+ticks;
if close of data2<close[1] of data3 then begin
bid_volume=bid_volume+ticks;
end;
if ask_volume+bid_volume<> 0 then
ask_volume_ratio=ask_volume/(ask_volume+bid_volume);
if ask_volume_ratio cross over 0.8 then
buy next bar at market;
我也有類似的問題: Data1一分K, Data2 1 tick
想取得每分鐘Data1收棒時 Data2商品在一分鐘內的各筆資料累計值 不知要如何寫?