請問一下
我使用群益的光速下單下一口選擇權
委託時間幾乎是我電腦的時間(秒一樣)
但是利用MC下單 委託時間會多2-3秒
請問有何縮短下單時間方法??
感謝
你有使用大盤資料當成DATA2嗎
若有的話,大盤資料本來就是會慢幾秒才出現,所以下單會慢是正常的
沒有使用任何指數當 data2
不過客服兄這樣講倒是令我產生些疑問
1. 分K線的時間是以我自己電腦的時間00秒去下單, 還是以券商或其他主機上的時間00秒去下單?
如果圖表上K線的更新是依據我電腦上的時間, 那下單時間應該不會有慢2秒的情況吧?
如果圖表K線跟下單時間都是參考券商或其他主機, 在我看來委託時間的確有可能不是00秒,
這樣的話是否可以完全依照我電腦的時間去畫圖表跟下單? (我電腦每天都會在盤後做時間同步的動作, 跟中原標準時間誤差不會超過0.1杪)
2. 假設交易的是遠月期貨 交易不樂絡
當 T 分K線50秒有成交, 之後到 T+1 分:20秒 會有另筆別人的成交單,
那我在 T 分K線時下 next bar at market 去買賣, 應該會在T+1分00秒去下單? 還是得先有成交價後 (T+1分20秒) 才會丟單?
感謝解惑
MC下單是以 K棒結束,下根K棒的第一個TICK出現時認定前一根K棒結束,這時才會RUN程式碼
若你用的是專業的付費報價,大多都是以交易所送出的資料上的時間當成資料時間來處理
只有DDE這種,沒有交易所時間的資料,才會用本地(PC)時間來處理
因為是在新K棒的第一個TICK出現,才認定前一根K棒結束
所以,若是行情本身就冷盤,好幾秒才出現新的成交價
就會比較慢才下單
尤其是在交易量小的商品上,更容易出現
"因為是在新K棒的第一個TICK出現,才認定前一根K棒結束"
看起來不是想要什麼時候下單就可以什麼時候下單
感謝客服兄
若你交易的是台指期,發生的機會應該不高
若是經常發生,就要查看看是不是有其他的問題
若只是久久發生一次,應該是正常的
你也可以到QM中,把 TICK 叫出來看,看你的下單時間的前後TICK數
是不是很少,或是換分後隔幾秒才有新TICK