”雙邊突破”與”對稱邏輯”
前言：為何近期策略績效變差了?
想必大家近期在開發台指期策略都面臨一個問題，就是多數面臨空單策略績效不彰 ，事實上這問題由來已久；不僅如此，近期還發現連多單的策略都沒有過往幾年會賺錢了。 究其原因，固然跟行情受戰爭以及疫情影響脫離不了干係，但關鍵原因，還是在策略開發的方式上，多數是採用雙邊突破以及對稱邏輯的方式撰寫的主因。 寫到這裡，要先跟同學說明何謂 ”雙邊突破” ?何謂”對稱邏輯”? 雙邊突破指的是傳統策略的寫法，都是”順勢交易”，指行情趨勢已經確立用市價進場，或者突破/跌破重要關卡時用停止單進場，這固然代表著進場時趨勢很強，可以確保進場的訊號品質，但相對地，稍慢的進場位置可能造成進場成本價不佳，不僅提升賺錢困難度，同時一遇到行情反轉，就容易停損產生策略拉回的狀況。 而對稱邏輯，則是指多空都用相同的交易邏輯，只是相反的方向，比方說，指標超買的時候做多，超賣的時候做空。這種作法在趨勢強，雜訊少的時候確實可以賺到錢，但近期常常趨勢不明，行情急上急下，加上投資人會發現，多頭趨勢與空頭明顯差異，多頭突破後能夠堅持比較久，空頭跌破以後往往卻是出乎意料的打底反彈，也因此使用這種對稱邏輯，空單績效就好不起來，還常常便常拖累策略的元凶。
”傳統順勢”與”逆勢拉回”
全新的策略開發模式-逆勢拉回進場
那麼，來看看我們是如何突破這樣的策略開發方式，來想出創新的作法?傳統的做法基本上都是等原始趨勢持續一段，例如多方續強就作多，空方續強就作空，如下圖：
我們以作多為例，假設第一波多單突破時，不急著進場，而是等行情再次拉回時，在區域內形成一個小幅整理區間時再進場，若是這種情況下，我們可以取得比突破當下較佳的進場價格，若是萬一行情還沒整理完又急拉，也可以再利用停止單取得跟前一次差不多進場價的價格，整體而言，多單進場成本比較優惠，這是可以確定的。
萬一行情整理完沒有繼續突破，而是反方向跌破了區間低點呢？除了暗自慶幸第一破假突破沒有被騙到的投資人，此時可以直接反手進場放空。此時放空，一定比用原本的反向邏輯才放空時，會相對空在高的點位，也比原本的位置要好；所以利用逆勢邏輯拉回進場的投資人發現，原本多單進場點位變漂亮了，空單進場位置也變好了，一種邏輯居然能夠同時改變兩種方向的進場，是不是非常的完美?
最新的逆勢單拉回邏輯
數據分析1：逆勢拉回進場比原來好多少?
接下來，我們用實際的一個策略範例，來比較兩者的差異，RSI超買超賣策略是一個很常見的範例，我們讓策略A保留原始邏輯，超買作多超賣作空；而策略B採用最新的逆勢單拉回邏輯，在不考慮過度最佳化假設下，我們將兩支策略放在台指期2017年以後的報價數據回測(含日夜盤)，先各自以報風比最佳的參數來比較，看看會發生甚麼事? 第一個先放在底稿上訊號比較，可以發現原始策略A訊號非常稀疏，(如下圖的上半部)
而逆勢拉回策略B不只訊號密集，尤其是空單訊號非常地多，這是之前的策略開發上比較難發生的現象。(如上圖的下半部)
