策略設定:
最大口數: 1 口
K 棒周期: 1 分K
順勢逆勢:多單順勢,空單逆勢
交易盤別:僅採用日盤資料
交易成本:台指期 $500NTD/單邊
回測期間:台指期(2017/01以來)
經典版本中的期現貨價差是一般投資人很常用的策略,利用逆價差作多,正價差放空的特性來產生交易策略。於此創新版本的策略中,將原本逆價差作多的位置變成支撐區間,若突破支撐區間高後拉回不破時才進場做多,而一旦跌破支撐區間低時則視為多頭攻擊失敗,空單伺機進場。本策略只適合台灣國內商品,沒有提供外期版本。