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[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-10 23:37:13

	暱稱：萬年船
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報價延遲檢測報告

一、檢測程序

　　1.產生【即時Tick檔】

　　　用MultiCharts 9.0把即時Tick的價位、本地時間記錄在檔案，時間精確度必須到毫秒

　　　（台指期的Ticks較多，所以可以使用採樣的方式，每10個Tick採樣1筆）

　　2.產生【盤後秒K棒檔】

　　　用MultiCharts 9.0產生秒K棒，再把每個秒K棒的時間、高價、低價輸出到檔案

　　3.利用【比對程式】比對【即時Tick檔】與【盤後秒K棒檔】

　　　3.1 對【即時Tick檔】的每個Tick，在【盤後秒K棒檔】內找到所屬的秒K棒，例如，09:00:00.567的Tick所屬的秒K棒時間為09:00:01

　　　3.2 如果該Tick的價位在所屬秒K棒的高低價位內，則無法判定此Tick是否有1000毫秒內的延遲，所以放過，視為準時的Tick

　　　3.3 如果該Tick的價位不在所屬秒K棒的高低價位內，則為延遲的Tick

　　　3.4 如果是延遲的Tick，則再找前一根秒K棒，直到找到Tick的價位在秒K棒的高低價位內為止

　　　3.5 Tick的時間減掉找到秒K棒的時間即為延遲時間

二、延遲判定值準確度

　　因為檢測程序採寧可放過，不可錯殺的策略

　　所以當判定某Tick為延遲，則該Tick肯定是延遲，且實際的延遲時間可能會大於延遲判定值，也就是延遲判定值是保守值

　　當判定某Tick沒有延遲，不代表該Tick沒有1000毫秒內的延遲

三、檢測環境

　　CPU為i5雙核心 (超頻時脈3.4 ~ 3.6G)

　　作業系統為Windows 7 (64位元)

　　MultiCharts版本為9.0 (32位元)

　　交易主機放置於IDC機房（Ping Q1平均1毫秒）

　　交易主機每30分鐘校時一次

　　註：因為MC9.0有架構上的開盤延遲問題，所以忽略開盤一分鐘內的Tick

四、百分位數解讀

　　百分位數可以看出Tick延遲的分布情形

　　舉例來說，如果第99個百分位數P(99) = 2000 (毫秒)

　　則99%的Ticks延遲小於2000毫秒

　　換句話說，有1%的Ticks延遲超過2000毫秒

　　以此類推，如果P(95) = 1000，則有5%的Ticks延遲超過1000毫秒

<<報價延遲檢測程式將於本周末（2015-08-16）開放下載>>

本檢測報告，本周會每日更新，下周起改為每周更新一次

第1篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-10 23:45:15

	暱稱：萬年船
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<<2015-08-10>>

百分位數 P(90) = 454，有10%的Ticks延遲超過454毫秒

百分位數 P(99) = 986，有 1%的Ticks延遲超過986毫秒

（百分位數如何解讀，請參考參考前文說明）

第2篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 00:13:38

	暱稱：萬年船
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用程式交易什麼都想快一點

於是買了i系列的CPU，加強運算能力

再把主機搬到IDC機房，縮短網路傳輸延遲

再找下單速度最快的期貨商，縮短送單到成交的時間

做了一系列的努力後

最後發現，

白忙一場，一開始報價就慢了

難怪媽媽們都說，別讓孩子輸在起跑點，這樣對孩子不公平

編輯文章 by 萬年船 2015-08-11 00:31:27

第3篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 00:35:21

	暱稱：vincez
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這兩個 txt 檔案 (即時&盤後) 是用 MC 的指標程式去寫入到檔案嗎?

如果是的話，得到的結果會 delay 不見得算是報價 (server) 的問題

有可能是軟體部份卡住或效能不佳造成的 (行情元件或下單機都有可能)

或許是程式架構的設計不良造成不同 process/thread 互卡或是 busy loop....之類的

也就是說或許 data 早就已經收到了，但是處理的過程太久了

第4篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 00:44:53

	暱稱：萬年船
	信箱：不顯示
	成就：發文(0) / 回文(0) / 推薦(10)

這兩個檔是用MC的訊號產生的

但不產生下單訊號，只寫檔

所以跟下單機無關

產生這兩個檔的MC程式會於周末公開

至於效能，我已經懶得再貼圖了，那些效能我每天都在監控呢

第5篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 00:48:58

	暱稱：QOOQOOQ
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我本來想回萬年船兄說，你設計的架構，去找出慢一秒以上的報價，是沒有必要的，哪有可能報價會慢到一秒以上。

ㄜ......結果......沒想到......還真的有啊......

而且機器是放在機房，網路已經比別人快了，那到底是誰在扯後腿？

第6篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 06:59:17

	暱稱：vincez
	信箱：royce1219@gmail.com
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1. 如果是我說的一些情況造成 delay，只用監控 CPU 的使用率是查不出來的

2. 要抓報價 server 是否延遲，最好是去抓封包來確認封包收到的時間

編輯文章 by isntrue 2015-08-11 07:10:23

第7篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 07:30:39

	暱稱：萬年船
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有道理

不過我們身為MC的用戶，畢竟不是網管或軟體工程師（有時候，我都有點搞混我是用戶角色或工程師角色了）

這種專業的工作，就交給凱衛專業的工程式來釐清吧

不過台指期一天有10幾萬口，用Sniffer抓蜂包，挺累的道是

第8篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 13:58:53

	暱稱：萬年船
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檢測日期：2015-08-11 (二)

註：百分位數可看出整體延遲的程度，請參考參考前文說明

第9篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 14:33:29

	暱稱：paf
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這就不得不稱讚大大了，的確這方面多虧了大大的實作以及監督

還delay有1秒以上的~~~~~

不過也是希望凱衛能夠改善，尤其是每日開盤延遲３～５秒這問題

就只推說MC 9.0的架構不同，所以無法改善，光滑價的錢都在考慮如果接eSignal台指報價

不曉得會不會比較好

第10篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-11 22:50:54

	暱稱：萬年船
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這周末會釋出此【報價延遲檢測】的全部程式（在此之前容我先準備一下使用文件與說明）

主要目的即是在此

希望到時候已經有在接其他資訊源（如eSignal之類的）的同好可以幫忙檢測一下

看其他資訊源的每個百分位數值是否真的有比較低

一方面，可以自己檢測每天使用的報價品質到底如何（每個老闆都說自己的西瓜甜，切開就知道了）

另一方面，也提供仍在水生火熱的其他乘客做參考

同時，也可讓凱衛的師傅作參考

凱衛可能會需要一段很長的時間來進行改良（這種不定性的問題不好解），在這之前，先換一艘穩一點的船

等凱衛的師傅把這艘船修好了，再切回來，這樣應該是最穩妥的模式，我猜

第11篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-12 14:06:13

	暱稱：萬年船
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檢測日期：2015-08-12 (三)

註：百分位數可看出整體延遲的程度，請參考前文說明

第12篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-13 14:04:16

	暱稱：萬年船
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檢測日期：2015-08-13 (四)

註：百分位數可看出整體延遲的程度，請參考前文說明

第13篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-14 14:03:14

	暱稱：萬年船
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看錯了嗎？還有8秒多的

沒有看錯，這是真的

只不過今天是連Q2，前幾天都是連Q1

原來Q2這麼糟糕阿，之前我為了嘗試自己摸索報價可能的問題

還切換連到Q2連了3個星期，現在看來真是愚蠢至極

註：百分位數可看出整體延遲程度，請參考首文說明

第14篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-16 17:48:54

	暱稱：萬年船
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報價延遲檢測程式開放下載

下載連結如下：

MonitorQuote_20150816.zip

https://drive.google.com/file/d/0B81btd89dzSUWkRzQjUxYjNoMlU/view?usp=sharing

歡迎下載檢測您的數據源

也可檢測其他家的數據源

如果有發現延遲較低的其他數據源

敬請分享

謝謝

第15篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-16 18:10:36

	暱稱：萬年船
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下載並解開壓縮檔後，可在以下路徑找到使用說明

C:\MonitorQuote\document\【報價延遲檢測使用手冊.docx】

第16篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-17 12:49:59

	暱稱：萬年船
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即日起，改為每周末公佈一次

有即時檢測需求者，也可自行下載檢測

謝謝

第17篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-17 15:26:48

	暱稱：Hecman
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感謝萬年船大大這樣認真的測試

希望凱衛資訊能儘速改善這樣的問題

不過，在改善之前，也至少希望凱衛能至少告訴大家是否有發現問題出在哪了

準備如何因應?

萬年船大都測試那麼多天了，凱衛卻一點回應都沒有

感覺滿令人失望的

第18篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-17 23:33:27

	暱稱：萬年船
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報價延遲檢測程式20150817版

下載點如下：

MonitorQuote_20150817.zip

如尚未安裝20150816舊版，請直接安裝20150817新版

如已安裝20150816舊版，只需更新主程式C:\MonitorQuote\lib\monitor-quote.jar即可

功能更新：移除百分位數P(70)，其他功能完全沒變

第19篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-21 23:18:28

	暱稱：萬年船
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檢測週期：2015-08-17 (一) ~ 2015-08-21 (五)

檢測工具：MonitorQuote_20150817.zip (免費下載)

採樣方式：5% (每20筆Ticks取樣1筆)

報價主機：210.71.228.178 (Q1)

註：百分位數可看出整體延遲程度，請參考首文說明

第20篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-23 02:21:24

	暱稱：萬年船
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報價延遲檢測程式版本更新 (v1.0)

下載點如下：

MonitorQuote_v1.0.zip

如尚未安裝舊版，請直接安裝v1.0新版

如已安裝舊版，只需更新以下兩個檔案即可：

(1) C:\MonitorQuote\lib\monitor-quote.jar

(2) C:\MonitorQuote\document\報價延遲檢測使用手冊.docx

功能更新：

(1) 顏色淡化無法檢測的百分位數、新增檢測說明欄位

(2) 點擊選單【檔案】 / 【檢測畫面存檔】或敲打快捷鍵【Ctrl + S】可以將檢測畫面儲存成圖檔

(3) 修正檔案選取防呆機制顯示的文字

(4) 修正延遲標示毫秒數字輸錯時的多重彈跳問題

第21篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-25 23:54:34

	暱稱：萬年船
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報價延遲檢測程式版本更新 (v1.1)

下載點如下：

MonitorQuote_v1.1.zip

安裝使用請參考：

C:\MonitorQuote\document\報價延遲檢測使用手冊.docx

如尚未安裝舊版，請直接安裝v1.1新版

如已安裝舊版，只需更新以下兩個檔案即可：

(1) C:\MonitorQuote\lib\monitor-quote.jar

(2) C:\MonitorQuote\document\報價延遲檢測使用手冊.docx

功能更新：

(1) 修正檔案選取防呆的邏輯判斷

　　如果開盤第一筆Tick進來的時間是08:45:00或01時，會出現下圖所示的錯誤

　　不過凱衛版的報價是不會有這個問題的，因為凱衛版第一筆Tick報價總是遲到好幾秒鐘才進的來

　　但是如果接的是eSignal的報價，則台指期的第一筆Tick報價會立刻進來，所以會出現下圖所示的錯誤

　　註：其實eSignal的台指期第一筆Tick在08:45:01.338之前早就進來了，但因為錄製Tick取樣檔每20筆才取樣一筆，所以前19筆Ticks並沒有錄製

第22篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-26 10:00:51

	暱稱：paf
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唉~國內的技術難道真的比不上eSignal嗎? 是當初設計報價的架構沒考量好

導致8.5變9.0 就有問題了，但eSignal的台指報價都沒這問題

另外期待萬年船大大，能分享eSignal台指報價的延遲測試報告!!!

第23篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-26 22:40:49

	暱稱：萬年船
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目前eSignal台指期的延遲檢測目前仍在進行中

等檢測完整一點後再跟大家分享【eSignal版的報價延遲檢測報告】

我本來認為，eSignal的延遲能比較小的機會不大，因為他的報價主機放在香港

也就是Tick由台灣期交所坐飛機到eSignal香港的報價主機，回程再坐船回到台灣使用者電腦上

雖說路途遙遠，不過這兩天用下來，未必eSignal的延遲不能低於KWay的延遲

真是路遙知馬力

在凱衛修好之前，臨時性的替代方案應該快有了

凱衛會修多久或會不會修好，沒人知道（因為凱衛已經停止公開回應此問題了）

到時可先改用eSignal，等凱衛真的修好報價後，再切回來凱衛的報價

編輯文章 by 萬年船 2015-08-26 22:42:56

第24篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-27 09:01:09

	暱稱：paf
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看來也要來準備備援

請問 1. eSignal在兆毅這邊才能訂閱台指報價嗎?

2. 全部價錢一個月是多少呢?

3. 是否也有像KWAY提供其他如TXF-AO, TXF-AV, TXF-UV, TXF-DV等這些報價資訊呢?

謝謝

第25篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-27 20:34:07

	暱稱：萬年船
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本周末分享【eSignal VS KWay 延遲檢測比較版】

看看eSignal（舶來品）是否真的可扮演好凱衛（國產品）報價的臨時備胎角色

1. eSignal在兆毅這邊才能訂閱台指報價嗎?

A：之前問過兆毅，他們這邊已簽合約，但仍在等待官方回應中，所以暫時無法訂閱TAIFEX期交所的報價

不過可以多大電話去關照一下，說不定能加快他們的積極性，哪有身在台灣不能取得台灣期交所的報價的，會不會是在禮讓凱衛，不曉得

對岸的諾行(http://chinafinpipe.com/、在香港、通話可說國語、可用paypal繳費)，已可訂閱TAIFEX期交所的報價

2. 全部價錢一個月是多少呢?

A：諾行的月繳比兆毅的年繳還便宜，諾行的費用一個月大約台幣五千多（看匯率）

用月繳就夠了，反正等凱衛修好還是得回來支持國產品的

當然前提是凱衛要主動通知我們已修好，不然沒人知道已經修好了（這種事千萬、千萬、千萬不要為善不欲人知，默默的就把它給修好了，同時客人也都跑光了，還以為在做功德哩）

　1.終端費eSignal Premier: HK$ 1,000（月繳）、HK$ 950（年繳）

　2.交易所數據費

　　TAIFEX: HK$ 16

　3.擴展功能費

　　期貨附加功能: HK$ 195

　　延伸歷史資料: HK$ 109

　註：第一次使用需多繳帳戶激活費: HK$ 195

3. 是否也有像KWAY提供其他如TXF-AO, TXF-AV, TXF-UV, TXF-DV等這些報價資訊呢?

A：提供的商品如下圖所示，各商品符號意義可參考此連結

eSignal Symbol Format Guide for Futures

所以連【TXF #F】這個連續月合約也沒提供，須在multicharts使用自訂商品產生連續月（會做的話，大概1小時內可搞定，還可設定back-adjusted）

編輯文章 by 萬年船 2015-08-27 20:39:24

編輯文章 by 萬年船 2015-08-27 20:41:00

編輯文章 by 萬年船 2015-08-27 20:45:06

第26篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-27 21:45:09

	暱稱：萬年船
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報價延遲檢測程式版本更新 (v1.2)

下載點如下：

MonitorQuote_v1.2.zip

安裝使用請參考：

C:\MonitorQuote\document\報價延遲檢測使用手冊.docx

如尚未安裝舊版，請直接安裝v1.2新版

如已安裝舊版，只需更新以下兩個檔案即可：

(1) C:\MonitorQuote\lib\monitor-quote.jar

(2) C:\MonitorQuote\document\報價延遲檢測使用手冊.docx

功能更新：

(1) 【忽略8:45的Ticks】的選項改為預設不打勾

(2) 當手動把.tck與.bar檔案依據數據源放在不同資料夾時，修復當選取即時Tick取樣檔時，仍可自動選取盤後秒K棒檔並自動檢測

第27篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-28 15:14:59

	暱稱：KRZ
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感謝萬年船大，

今天用你的程式測試，一個數據源是凱衛，另一個是大昌HTS用DDE作數據源(也是凱衛公司的產品)。

不過後來電腦有陣子斷線，數字好像沒什麼參考價值，我只擷取部分沒斷線的圖形，您看看這樣測試結果對嗎?

1. 凱衛

2. DDE

第28篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-28 20:35:35

	暱稱：萬年船
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To KRZ,

有兩點要注意：

(1) 產生盤後秒K棒檔的那個訊號，盡量不要手動重新回補

　　除非你有把握連接的報價主機是同一台，不然不同台的Tick可能有時間落差

　　比對時容易會有很大且不實際的值跑出來，這點在eSignal上很明顯

(2) 電腦一定要校時

只要這兩點最對了，不去手動修改檔案的內容，測試的結果就是真實的結果了

不過有點好奇的是，你10:00到12:00這兩個小時怎麼延遲那麼低，幾乎沒超過500毫秒

我星期一之後就沒再檢測凱衛的報價了，不知道現在最新的凱衛延遲如何

(1) 你用的MC是券商版的嗎？還是向凱衛買的專業版呢？不知道券商版的數據源是否是其他廠商的？

(2) 你的下單機是2015/08/26釋放的那個版嗎？

(3) 你檢測時有跑其他策略嗎？

下周可否再測試一天，看它完整沒斷線時的百分位數是多少？

第29篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-28 22:09:03

	暱稱：萬年船
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【eSignal VS KWay 延遲檢測比較版】

首先說明，這是一場不公平的比較（對eSignal有點不好意思，因為吃它豆腐），不公平有二

其一、eSignal列入08:45分的所有Ticks，KWay不列入08:45分的所有Ticks（因為凱衛說有架構的問題）

其二、eSignal報價主機在香港，Tick路徑：大台北(期交所) -> 香港(eSignal報價主機) -> 大台北(使用者電腦)

　　　KWay報價主機在台北，Tick路徑：大台北(期交所) -> 大台北(KWay報價主機) -> 大台北(使用者電腦)

　　　由使用者的電腦Ping凱衛報價主機約1~2毫秒

　　　由使用者的電腦Ping eSignal的報價主機的Gateway約138毫秒

但有一點是公平的，那就是兩者的比較都在同一電腦上執行，且執行當天的其他策略數目與內容皆相同

因為自8/24(一)後，我就沒再檢測凱衛的報價延遲了

所以凱衛的檢測就拿之前8/21(五)，而eSignal的檢測則使用8/26(三)

（我無法同一天檢測兩個數據源，因為光檢測一個再加上我原本的策略，CPU的高峰就達90幾了

同時測兩個肯定爆CPU，我的是i5雙核心）

百分位數如下圖所示

直接看比較圖是最直接的，比較圖如下

看完了，就在覺得eSignal可以當凱衛的備胎時

突然發現，只要策略有用到下單機的洗價功能，例如停止單

那就沒辦法用其他的數據源了，因為下單機洗價綁死凱衛的數據源

所以只剩兩種人可用eSignal當備胎：

(1) 沒用凱衛下單機的人

(2) 有用凱衛下單機，但不使用洗價機制（例如停止單）

有用到停止單的，就真的跟凱衛綁到死為止了

寫這份比較報告的時候，心確實有點痛，也有點羞愧

很怕萬一這份比較報告流出去，外國人會送我們電影上演的那塊【匾】

不過不寫又不行，已經答應paf了，做人要講信用

其實還有一點幹（不好意思，講粗話了，我並不是一個常講粗話的人，只有在非常時刻）

身在台灣，收台灣期交所的報價，還比住在台灣以外的外國人還慢

更幹的是，凱衛的主管從8月10號起，到現在一句話也沒表示，都過18天了

我還一直幫她（Nicole / 粘小姐）找台階下

真的要等到有人寫信去問曾董事長嗎？還是要等到新聞報出來？

危機處理不是這麼搞的！

口氣有點重，不好意思，但又不得不講這麼重

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以下附上，這兩天eSignal檢測報告的原圖

編輯文章 by 萬年船 2015-08-28 22:10:31

第30篇：

[發表] 報價延遲檢測報告（每周更新）　by 2015-08-28 22:13:04

	暱稱：KRZ
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	成就：發文(0) / 回文(0) / 推薦(0)

1. 沒有手動回補，我應該都有照你說明文件的步驟去執行。

2. NTPClock有設半小時校正。

3. 測試的MC是9.0 x86專業版試用帳號，我用的劵商版MC8.5 數據源也是凱衛的(行情主機都一樣)。

4. 沒用下單機，也沒跑策略，單純看行情，觀察報價延遲。

5. 下周會繼續測試貼紀錄。

我用MC8.5 x64劵商版一直覺得報價有延遲，沒自動交易，光用圖表交易就有幾次STOP單滑價很大。

凱衛教的這些方式，甚麼增加server IP、改更新時間為20、不要回補資料.... 完全沒幫助，

我不相信是我這邊硬體或網路的問題(好歹也念過電機、工程師也當了幾年，電腦測了3台配備很夠的、網路光世代20M也夠快了)

這兩周是報價延遲的太嚴重，光只開個圖表看報價，沒跑策略，沒用下單機，都可以延遲到10多分鐘。

這兩天申請測試帳號，拿另一台舊電腦用wifi連線跑MC9.0 x86，結果報價居然還可以接受。上面就是今天的延遲檢測。

所以，我才會想不知道有沒有哪裡做錯，因為居然看起來比你放機房的延遲情況還低。

我現在的想法：

a. 雖然不太可能，但是也許是X64版本的問題，所以我周一會試試MC8.5 x86劵商版看看，只是只能用肉眼觀察，沒精確數據可以顯示。

b. 凱衛數據源或數據源元件可能有問題的。這兩周，當我電腦裡其他劵商軟體報價都即時，只有MC的凱衛數據源報價延遲，甚至MC接劵商軟體DDE當數據源都比凱衛數據源快。

c. 下單機洗價的問題還沒研究到，如果下單機洗價也有問題，只好將來考慮用下單大師之類的替代。

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