您好,
我使用的康和MC,
想詢問有關 "策略最大使用K棒數量" 在 Walk Forward Optimization 中的運作方式,假設如下:
執行Optimization後,如下MC生成的運算報表結果 (以下僅列出資料區間部分):
問題 1:
是否樣本內運算是跳過: 2017/8/18 上午 12:30:00, 2017/8/18 上午 1:00:00, ..., 到第50根3-min K,之後第51根才開始運算?
問題 2:
同樣地,是否樣本外運算是跳過: 2017/9/13 上午 12:30:00, 2017/9/13 上午 1:00:00, ..., 到第50根3-min K,之後第51根才開始運算?
額外問題:
使用Walk Forward Optimization,可能在運算結束時間到後 (即: 已到了資料區間的結束時間),可能還有部位未平倉,且未平倉部分如果為虧損,這樣是否可能造成最後出來報表有可能過於好看 (因為最後一筆未平倉虧損未被計算到報表的Profit Net)?
如果"是"的話? 有什麼比較好的方式能避免此報表過於好看的問題?