if XXX then buy next bar at market 原本在設計上 當條件符合時於下根K棒開盤市價買進 成交應為下根K棒的開盤價 但 如使用next bar close limit 會成交在 下根K棒的收盤價 一為開盤 一為收盤 這樣成交的價位和時間不就不同了嗎 ?
另外 如果寫成是 next bar open limit 是否可以成立呢? 謝謝
我想你可能有點誤解喔
以下當根k棒表示計算訊號的k棒(編號1),次根k棒表示執行訊號的k棒(編號2)
next bar market→是指在換棒之後,送出市價單,所以理論上是會成交在次根(編號2)的開盤價
next bar close limit→就和你理解的不同了,這句的意思是,在換棒之後,以目前這根k棒的收盤價(編號1的收盤價,而非你所謂的編號2的收盤價),送出限價單。你可以找找次根收盤為最低,並高於前根收盤價的k棒組合,看看next bar close limit的效果,出現這種k棒組合,這個指令是不會成交的。
next bar Close limit 的英翻中如下
下一根K棒期間,用"目前"這根K棒的收盤價去限價掛單
next bar Open limit 的英翻中如下
下一根K棒期間,用"目前"這根K棒的開盤價去限價掛單
若你能了解程式的執行時機,及當下它能取得的值,你就會霍然開朗了
只要比對一下Brain的實列,再加上上面的理論,應該不難理解
很多時候是一理通,百理通
聽完兩位大大的解釋 我可以解釋成為 next bar close limit = this bar on close 的用法 是相同的 這樣對嗎? 謝謝
這又是完全不一樣的...........
next bar close limit
請把close當成是單純的價格數字即可