請教:
如果我有五個策略,要在同一個視窗內同時進行,且在同一個帳戶內下單,都是屬於直接多空翻單的策略。若五口都是多單,那帳戶內是多單五口,反之,即為空單五口。
如果我五個策略內的交易寫法是:
多單一口 Buy ("Buy_1") 1 share next bar at market;
翻單空單一口 Sell ("Sell_1") 1 share next bar at market;
這樣的寫法,我五個策略加起來,帳戶內永遠都是+1 or -1口,不會有口數相加情形。
請問在這樣的情況下,我交易部份要怎麼寫,才能讓五個策略的口數是相加的呢?
(同一視窗內,似乎不同策略內的marketposition & currentshares都會互相干擾)..
新手發問,謝謝您..
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設定訊號 -> 屬性 -> 部位限制 -> 最多容許 筆同向委託
請想問一下,如果說有十個策略在同一市場,那
1)用十個策略在同一個視窗跑,
2) 跟十個策略在十個視窗跑,
對整個系統的運算效能消耗是一樣的嗎?
因為如果一個MC軟體要跑上千個策略(IOG課程中所述),光20個市場,每個市場20個策略,系統真的負荷的了嗎?
在一個視窗內跑的好處是省下報價及視窗的資源,所以會快
但是缺點是,只能使用到一個核心,沒有分散CPU的效果
策略會"依序"執行,無法"並列"執行