我是用台泥股票的歷史資料(用ASCII Mapping 的方式導入的)
寫出一個練習用的訊號 , 之後發現隔了幾個訊號之後 , 就不會有當沖的效果
(開始會變成留倉之後,到了下依訊號出現才會回補,然後當下又放空一張)
買賣策略如下 :
var1 = Volume;
[IntrabarOrderGeneration = true];
1. 你沒開精密回測吧
2. // 收盤時無條件用收盤價回補( 我的目的只是在回測 )
謝謝回覆
關於當日沖的原因如下:
我的策略是想要預測明日[現股]開高(或是平盤)走低的機率
想說如果透過mc回測方式可以得到一些好的數據來支撐(也就是現在嘗試過程中所想要達到的目的)
就可以將該策略拿到實務上去運用
如果當天收盤的資料有符合我的策略條件,隔天我就在市場上面用市價掛單準備現股當沖
也就是說:
初期只是期望透過MC進行回測,至於實際下單等等的問題可以先放一邊
按照您的指點,是否真的需要用到分線之類的數據才有辦法呢 ><"
畢竟回測過程中,是可以知道訊號那根K棒的OHLC,為何..... : (
若你不是要自動交易,也不需要精確值,只要概約值
可以使用 setexitonclose 指令當沖出場
感激不盡,本意就是先在回測分析上面進行研究(想了解操作次數&勝率&粗略績效即可)
以下是我改的code
這麼晚了,先謝謝您了~
// 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量
if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin