我是在本次優惠期間購買MC,
目前希望把價差策略的MDD優化,
所以想利用短周期的策略做濾網,
目前data1,data2是400秒K,data3.data4用30分K,data5.data6用日K,
從2011/1/1~2019/9/30去做基因演算法最佳化、
所需時間約89小時(參數13個,有用凱文老師的進出場方法與濾網,所以參數較多),
PC的規格 CPU i7 8700k @4.36G, RAM DDR4 3000 @8G*4 ,
因為有在學PYTHON,GPU GTX 1070,
不過MC不支援GPU加速CUDA沒用,
怕 over fitting原本想再加上移動窗格,
但所需時間要約900小時,
佔用PC的時間太久,
想在NB上再做其他策略開發,
但程式因已在別台電腦登入,
會要求PC中斷再由NB登入,
有辦法讓多台電腦同時運算策略嗎?
沒有要交易
您好:
MC 可使用離線模式跑回測。
請問小秘晝, 我設定離線, 但第一次執行還是要先把網路斷開才行, 不然MTC會問我有另一個登入是否踢開?
現今有夜盤, 交易環境跟以往差很大, 需要回測到7, 8 年前的資料嗎? 參考性高嗎? 通常做優化, 30分鐘我就嫌長了!
有時候都在思考一個問題,
大家都認同交易環境一直在改變,
也都同意很難有一隻策略是可以永久穩定獲利的,
都要隨著交易環境不斷改進,
如果 A 策略跑二十年回測,
前十八年績效很好最近兩年平平或是虧損,
B 策略前十八年績效很差最近兩年獲利飆升,
那麼該上線 A 策略還是 B 策略呢?
還是兩隻都不該上線?
因為市場不斷個改變
回測10年 代表這個策略是個穩定的系統
但是在數據上 我會拆開來看最近2年 和5年前的績效比較
如果近2年的績效不如以前 代表市場在轉變不太適合這樣的策略存在
還有注意賠錢的問題
如果一套策略連續賠錢3個月 也是不太好的策略
說完