用2017年台指期日盤做回測,策略是當今日價格高於前三日價格高點則作多,低於前三日低點則放空。(試過用cross over 以及直接拿前三日高點+1下stop單)
目前發現兩個異常點
在2017/06/01時,最低點為10023,前三日低點也是10023,但是會觸發下單,並且下單點位是10020,低於最低價。
另一個是2017/06/09,最低點為10186,但是策略成交價在10164,低於最低價。
想問是否有其他人有遇過類似的問題,或是知道原因嗎?
感謝!
補上兩日的照片
您好,
請問您是否有開啟精密回測呢?
您的 日K 看起來是早盤的 日K,
若使用全日盤 日K 就有那些價位了
秘書您好,我有開啟精密回測,並且設定為1秒,
我開的日K圖是只有日盤沒錯,並沒有涵蓋到夜盤,
還是說使用精密回測,就算只開日盤,也會涵到夜盤的點位?
請問這個問題,客服有後續的消息嗎? 我開了三台電腦測試,一樣都有這樣的問題。
不知道能否解決?
建議您先關閉細部回測試試看,
若訊號沒有出現在 K 棒以外的價位,
可能就是細部回測使用所有 TICK 資料造成的問題。