請教:
在策略有使用到 Data1 和Data2 兩張不同時序的K線圖下
因這個問題已困擾許久,懇請提供解法或意見,感謝!
以下為 MultiCharts 上的環境與設定
雙時間級數架構設定
策略IOG屬性設定
細部回測設定
這是個人對於 “數列同步更新重算” (Realtime-History Matching) 設定的理解:
數列同步更新重算(Realtime-History Matching)
在使用多時間級數的情況下(DataN), 最後進行計算的 K bar 為所有時間級數中最先完成者 (FILO, First in Last Out)。
下列範例以 Data1 作為訊號啟動基準。
原文出處: http://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Realtime-History_Matching
在不同的Data1/Data2雙時間級數架構下,進行多種組合的回測與實際交易,並得到下述結果:
舉例而言,若主級數 Data1 設定為1個小時,次級數 Data2設定為半個小時,實際交易的進出單時間就會比圖面上所顯示的時間還要再晚上近1個小時,造成嚴重滑價,但遺憾的是,圖上根本就看不出來,線圖仍在理想位置上。
註:真實交易的時間判定由每次出單訊號的Log檔和其建檔的系統時間,以及券商部位的交易名細中取得實際記錄,並在MultiCharts上進行比對。
不好意思字太小,附上較大的圖表,謝謝!
數列同步更新重算 (Realtime-History Matching)
http://www.MultiCharts.com.tw/dis/Uploads/\MC00018988images/Table%20of%20Realtime-History%20Matching.jpg
VIP諮詢的過程略
補充一個問題的回覆,週期與tick變化的那個問題,你說規則不固定,我想起來它的原因了
K棒重疊時(上下在相同時間軸),才會運作的關係 (勾歷史數據吻合)
D1:10分 D2: 5分
在1~5分只有下K棒沒有上K棒(兩個K棒是錯開的)
6~10分時,上下都有K棒,這時才會運作程式碼,這時每個tick 都會run程式碼
若是 10分 1分,那就是在最後一分時,才會每個tick跑程式碼
所以,才會出現你說的問題
若是不勾歷史數據吻合,不管另一邊,任何tick成立,都會跑程式碼
其他部份,我再想想 XD
我也跟A大大有類似的困擾,上週用IOG模式寫了一個策略(勾選IOG,勾選精密回測,沒勾選數列同步更新重算,data1->300秒,data2->60秒,data3->60秒),回測績效很夢幻很好,但這幾天實戰卻發現訊號有延遲的問題,以今天的操作為例,訊號於9:08:04發出買進(Buy),比較3種case:
1.程式買進(用市價)->8275->最後結果:停損出場.
2.程式買進(用限價)->8262->最後結果:未成交.
3.回測明細->8253->最後結果:獲利出場.8253約為9:07 K棒的開盤價.
此問題,不知是否有辦法解決? 謝謝!
請問一下
上面的說明裏
好像沒有data1跟data2都還在跑的情形
例如data1放台指期5分K
data2放台指期日線
那在1340時,
data1跟data2都還持續進行K棒
data1的1340K棒已完成
但data2的k棒還未完成
這時候"數列更新重算" 的勾勾有否勾選
會造成1340時訊號是否產生的差別嗎?