請問各位大大,如果條件成立,而用this bar on close 的話,真實下單會以下依跟K開盤作買進?
如跟next bar at market 是否同樣動作,如何在當跟條件到時同時進場以確保價位滑差過大~
this bar close跟next bar market其實就程式執行面來說是相同的!
只是標的位置的不同,而造成你認為多賺(多賠)的假像!
所以不要以this bar close的寫作方式去寫你的策略...
至於滑價~MC只是符合條件執行的程式而已!
滑價是市場決定的...無法就程式面去避免滑價的.
我的意思是,如 next bar at market 還是會因下一跟K開盤才進場(滑差)
.所以有辦法在條件到達時 就是當K棒友訊號碼上下單嗎?
因為它的執行面本來就是在K棒結束去執行的呀!也就是下一根的tick進來時執行的!
再不程式怎知那個tick資料是最後一筆資料呢??
這裡沒法提前喔..
先要有一個認知,訊號標示不等於執行訊號
執行訊號不等於下單訊號
下單訊號不等於成交價位
若沒有搞懂以上的差異,很容易雞同鴨講唷
當你了解系統的運作流程,才有可能知道問題在那裡
大部份人都只了解指令字面上的義意,不了解它內部的運作
所以常會想不懂為什麼~
這兩個指令的執行時機是一樣,都是K棒結束下一根K棒第一個TICK出現時執行丟單
再標箭頭在畫面上,next bar 是標在下一根的開盤價
this bar 是標在前一跟的收盤價,若是日線,兩個指令都是在次日的開盤時丟單去執行
但是一個標在次日,一個標在前日,所以,一般我都叫學員不要用 this bar 指令
因為回測起來 this bar 跟實單交易不一樣
至於滑價那又是另一個問題了,不可避免,除非你能接受倉位錯亂,可以人工自已調倉位
不然不要想要它不滑價,若是要減少滑價
那就提升電腦及網路品質,或是租機房來放機器
感謝大大詳細解說~
請問如果程式用大盤的日線this bar at close進場台指期,若把大盤的K線收盤時間提前到13:24,是否就不會到第二天的開盤才進場台指期呢?就會馬上進場嗎?