請問日K跟300K都應該為一樣的周期,行情資料也都相同,為什麼同一個策略,參數都相同,只是換了周期就會有訊號與總績效上的差異
請問有使用IOG模式嗎?
回測是否有開啟精密回測?
沒有開IOC
傳統模式
日 K 週期勾與分線組成試試看
這樣有什麼意義嗎?不是就變成300K一樣嗎?我調了結果就跟300K一樣的狀況
我的意思是為什麼日K跟分K組成都一樣,為什麼訊號會不一樣,那我應該是以日K為基準,還是300K?
意義就在於測出 分K 與 日K 資料不同,
所以縮小問題範圍了,
你可以開同資料區間然後看看日K及300K的 K 棒編號一不一樣。
若不一樣往回比對哪邊資料不一樣。
你提供的資料不足也只能猜測可能原因測試。
剛剛測試好像找出問題了,
如果收即時資料的時候是開全日盤時段,
那 日K 資料存在你主機端的開高低收就是全日盤的時段,
而且已經是成為歷史資料了,
就算之後圖表開 Session Origianl 也沒辦法改變已成為歷史資料的 日K,
讓他重新以 08:45-13:45 去組成
而圖表開著 Session Origianl 強制回補,
可以重新向伺服器要資料依 Session Origianl 的開收盤時間去組 日K,
但因為線上回補僅提供一年,所以超過一年之前的 日K 已經無法改變,
也就是說如果資料週期開超過一年,日K 在一年以前的資料可能會跟 300K 不一樣,
要看當初收即時資料時 日K 是依哪種交易時段組成,
(歷史資料包的 日K 在 2017/5/15 T+1上線後是以全日盤時段組成),
您可以觀察看看假如今天重新回補,(照理來說可以補到2018/8/16之後的資料),
是不是 2017/5/15~2018/8/15 這段期間的 300K 跟 日K 資料有差異,
所以如果要看資料區間在一年以上的 日K ,(因為一年以上的 日K 資料沒辦法照圖表設定的交易時段回補重組了)
建議要勾以分線組成,
讓 MC 從 QM 抓 Session Origianl 交易時段的 分K 資料去組成 日K,
才會是你預期中的 早盤日K 資料。