請教大大 如果使用2小時線的週期
若且寫 buy/ sellshort next bar at close 如果訊號發生在收盤前最後一根
實際上會成交在1點45分嗎 還是依K棒時間走到2點45才啟動 所以實際無法成交?
您好:
以開 2 小時 K 為例,
早盤會有三根 K,08:45-10:45、10:45-12:45、12:45-13:45,
策略運算條件達成於 12:45-13:45 區間,
那麼 next bar at close 指令會在下一根 K (15:00-17:00) 收到第一根 TICK 的時候,
丟出 close 價位(13:45收盤價) 的委託單。
PS. MC 收 K 機制是收到下一個區間的 TICK 才判斷上根 K 完成。
例如:假設13:45:00 前最後一個 TICK 為 13:44:58 秒的 TICK,到了 13:45:00 ,MC不會知道這根K棒完成沒,
要等到收到超過 13:45:00 後面時間點的 TICK (可能是 15:00:00 後) 才會將 13:45:00 的 K 棒完成並運算策略。
那麼策略運算條件達成於 10:45-12:45 區間 在2小時線週期下
要buy next bar at close 也就是買 12:45-1:45這根的收盤價
也要等到15:00開盤後 才掛出1:44:58 tick價位的限價單嗎
buy next bar close (limit or stop) 指的是下根 K 棒丟出目前運算策略的這根 K 棒的收盤價 (限價 or 停止多單),
以你舉的周期案例,
10:45-12:45 區間中若條件達成,12:45 後收到第一根 TICK 時會丟出 10:45-12:45 的收盤價買單