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[發表] 嗨,使用volume指標時,秒K和分K週期會有以下差異想請問如何解決
by 2019-02-11 10:35:45
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minlei
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volume指標顯示的成交量跟券商系統的成交量做核對後會有以下狀況:
60秒K的成交量歷史資料與券商系統的1分K相同,但盤中卻跟券商系統不同
1分K的成交量歷史資料與券商系統的1分K不同,但盤中卻跟券商系統相同
也就是說目前看起來,如果重開MC的話成交量數據會重新回補,
讓盤中和盤後的歷史資料會有誤差,
所以會導致訊號產生不一樣的進出
這樣會導致三個問題:
1. 回測週期要用秒K,因為才會跟券商系統的成交量吻合
2. 但如果實際交易用分K,確實盤中成交量數據會跟券商系統吻合,可是如果策略有引用過去的歷史資料做計算就會有誤差,過去的進出訊號也會有所改變
3. 重開MC後秒K和分K的成交量數據都會有誤差,
因此不論實戰用哪種週期,訊號都可能因為重開而不一樣
請問該如何解決以上問題,
讓歷史資料與盤中數據都能與券商系統相同?
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